一、簡答
1、在一般的線性回歸模型中，高斯馬爾可夫條件是什么？
2、卡方分布與F分布有什么聯(lián)系？
3、卡方分布與標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布和T分布有什么聯(lián)系？
好像還有一題，我想不起來了

二、證明幾何分布無記憶性

三、假定我們按照絕對收入學(xué)說的觀點(diǎn)，建立消費(fèi)Ct與收入Yt（t=1~T）之間的一元回歸模型，Ct=α0+α1Yt+ξt,其中ξt為隨機(jī)誤差項(xiàng)，收入Yt為確定性變量，滿足：
1）E(ξt)=0對任何t=1.....T都成立
2）E(ξtξs)=0對任何t≠s,t,s=1.....T都成立
3）E(ξt^2)=σ^2對任何t=1.....T都成立
4）E(Ytξt)=0對任何t=1.....T都成立
證明：1）參數(shù)α0，α1的最小二乘估計量分別為α0^=，α1^=；
大家都知道的吧，不好打，省略了σ^2是指σ的平方
這一題是2002年數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入學(xué)考試原題，可以查到

2）α0^，α1^是參數(shù)α0，α1的無偏估計量
3)在參數(shù)α1的線性無偏估計類中α1^的方差最小
4)殘差et=Ct--(α0^+α1^Yt),則殘差et與參數(shù)估計互不相關(guān)，即它們的協(xié)方差COV(et,α1^)=0
5）好像是證α1^與？不相關(guān)
6)證α1^的方差為；

四、回歸方程為Yt=α+βXt+ξt,已觀測到t=1……T時期的樣本觀測值
1）若β已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明VAR(et)=(1+1/T)σ^2
et為預(yù)測誤差
2）若α已知，寫出Y(T+1)時期的預(yù)測公式，并證明
VAR(et）=［TXt+1^2/（∑Xi）^2+1］σ^2
Xt+1為自變量X第T+1時期的觀測值，∑Xi為1……T時期的觀測值之和

五、最后一題是翻譯英譯漢，關(guān)于最大化和均衡理論的